Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная Семинары и курсы по риск-менеджменту Построение системы риск-менеджмента в НПФ

Квалификационные курсы

27 ноября 2017
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

02 декабря 2017
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

04 декабря 2017
Базовый курс (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

16 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

18 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


20 ноября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

06 декабря 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

06 декабря 2017
Построение системы риск-менеджмента в НПФ
 подробнее

06 декабря 2017
Управление рисками в микрофинансовых организациях
 подробнее

12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

16 декабря 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Построение системы риск-менеджмента в НПФ

 

6-7 декабря 2017 г. 


Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению рисками. Известные специалисты в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления финансовыми рисками.


На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

Тема 1. Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.

Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.

Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.

Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.

Стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).

Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, принятие решения по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках.

Тема 2. Управление рыночными рисками.

Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).

Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.

Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск.

Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.

Тема 3. Управление кредитными рисками.  

Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).

Тема 4. Управление операционными рисками.

Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала.

Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты для страхователя.

Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.

Тема 5. Актуальные вопросы управления рисками НПФ В России

- Управление рисками в контексте отраслевой специфики

- Типичные риски российских НПФов

- Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ

- Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.)

- О возможностях взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У, 4143-У и 4332-У)

- Вопросы стресс-тестирования для НПФ

Выводы: что необходимо для правильной деятельности НПФ в России через призму риск-менеджмента


Лекторы:

Рогов Михаил Анатольевич, к.э.н., доц., основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM) и Баранов Александр Вячеславович, Директор департамента риск-менеджмента АО «ЕФГ Управление Активами»

 

Время проведения: 10:00-18:30 

Стоимость:  21 990 руб.

Ждем ваших обращений:


Адрес: Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, м. Павелецкая (пешком 7 мин. от метро) 





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru